量化指数增强基金2021半年度“述职报告”
2021-07-17 20:07
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上半年指数增强产品虽然有过低迷期，但是总体仍然表现强势。
一方面是由于指数增强大部分产品对标的是中证500，beta较好。另外一方面是，最近两个月的超额强势回归。
春节以来，白马股经历了一波杀估值，机构抱团对象有所松动，沪深300指数上半年涨幅0.55%，而中证500指数上半年上涨了7%。相对私募主观多头，量化指增产品在上半年震荡环境和市场快速的风格切换中表现出了较强适应性。
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一方面是由于指数增强大部分产品对标的是中证500，beta较好。另外一方面是，最近两个月的超额强势回归。
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VYX
乐见内地私募基金行业百花齐放。在只有三十岁年轻的中国内地资本市场，各个策略都在不断涌现出色的管理人，但相比其他策略（例如主观多头）的演进模式，量化策略一直追求迭代算法与模型，而这一两年来也正好在技术前沿上出现了可供利用的新技术，因而算法与模型迭代速度非常快。
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